O que significa a aba "Risco" em sua carteira?

A seção de 'Risco' da sua carteira tem diversos indicadores financeiros para te ajudar a interpretar a sua carteira ainda mais por dentro! Nesse artigo, vamos te explicar como funciona e o que significa cada indicador financeiro. Aqui você consegue analisar sua carteira através de sua relação Risco x Retorno. Lembrando que essa seção faz parte dos planos Explorer, Prime, Pro ou Combo de Carteiras!

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Vamos aos indicadores e seus significados: 

Volatilidade

Quanto maior a volatilidade, mais sua carteira oscila. A volatilidade é a medida de risco de sua carteira, ou seja, quanto maior a volatilidade, maior será o risco. 

Rent a.a (ao ano)

A rentabilidade a.a é a rentabilidade anualizada da sua carteira, ou seja, quanto ela teria rendido ao ano. Por exemplo, uma rentabilidade de 14,32% está expressa ao ano, representando os últimos 12 meses.

Sharpe CDI

Quanto maior o Sharpe CDI, mais sua carteira excedeu o Benchmark e tem o risco menor. O Sharpe CDI significa exceção de rentabilidade da carteira frente ao CDI em relação à volatilidade da sua carteira. 

Fórmula: Sharpe CDI = (Carteira - CDI) / Volatilidade da sua carteira

Maior Queda

A Maior Queda, também chamada de Drawdown, é a pior queda acumulada que sua carteira sofreu no período analisado. Por exemplo, se sua carteira caiu 10%, se recuperou e depois caiu 15%, seu Drawdown do período foi de 15%.

Beta

O Beta indica quanto sua carteira é sensível ao IBOV. 

Beta > 1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira sobe mais

Beta = 1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira sobe igual 

Beta = -1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira cai

Beta < -1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira cai mais que o IBOV sobe

IR IBOV

Quanto maior IR IBOV, mais sua carteira supera o Ibovespa consistentemente. É uma medida que compara o excesso de rentabilidade da sua carteira pelo risco relativo dela ao Ibovespa. 

VaR Diário 

O VaR Diário é uma medida estatística do máximo de dinheiro que você poderia perder em um dia. Ele é calculado em função do seu histórico de rentabilidades diárias e do seu património atual.  

Com esses indicadores, sua análise fica ainda melhor e mais profunda através de sua relação Risco x Retorno.

Exemplo em relação a visualização da primeira imagem, o VaR é de R$385,90, ou seja, estatisticamente, é o máximo que sua Carteira pode perder neste dia.