A seção de 'Risco' da sua carteira tem diversos indicadores financeiros para te ajudar a interpretar a sua carteira ainda mais por dentro! Nesse artigo, vamos te explicar como funciona e o que significa cada indicador financeiro. Aqui você consegue analisar sua carteira através de sua relação Risco x Retorno. Lembrando que essa seção faz parte dos planos Explorer, Prime, Pro ou Combo de Carteiras!
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Vamos aos indicadores e seus significados:
Volatilidade
Quanto maior a volatilidade, mais sua carteira oscila. A volatilidade é a medida de oscilação de sua carteira.
Rent a.a (ao ano)
A rentabilidade a.a é a rentabilidade anualizada da sua carteira. Ou seja, quanto ela teria rendido ao ano. Por exemplo, uma rentabilidade de 10% em 6 meses, tem uma rentabilidade a.a de 20%
Sharpe CDI
Quanto maior o Sharpe CDI, mas sua carteira excedeu o CDI e é estável. O Sharpe CDI significa exceção de rentabilidade da carteira frente ao CDI em relação a volatilidade da sua carteira.
Fórmula: Sharpe CDI = (Carteira - CDI) / Volatilidade da sua carteira
IR IBOV
Quanto maior IR IBOV, mais sua carteira supera o Ibovespa consistentemente. É uma medida que compara o excesso de rentabilidade da sua carteira pelo risco relativo dela ao Ibovespa.
Maior Queda
A Maior Queda, também chamada de Drawdown, é a pior queda acumulada que sua carteira sofreu no período analisado. Por exemplo, se sua carteira caiu 10%, se recuperou e depois caiu 15%, seu Drawdown do período foi de 15%.
Beta
O Beta indica quanto sua carteira sensível ao IBOV.
Beta > 1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira sobe mais
Beta = 1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira sobe igual
Beta = -1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira cai
Beta < -1 = Quando o IBOV sobe, sua carteira cai mais que o IBOV sobe
IR IBOV
Quanto maior IR IBOV, mais sua carteira supera o Ibovespa consistentemente. É uma medida que compara o excesso de rentabilidade da sua carteira pelo risco relativo dela ao Ibovespa.
VaR Diário
O VaR Diário é uma medida estatística do máximo de dinheiro que você poderia perder em um dia. Ele é calculado em função do seu histórico de rentabilidades diárias e do seu património atual.
Com esses indicadores, sua análise fica ainda melhor e mais profunda através de sua relação Risco x Retorno.
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